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期货交易心得——“调遣之法”

05-15 期货投资
你不能控制市场的走势,但你可以控制手中的资金。灵活运用资金

  1、“T+0”的交易制度:

  当天开仓,当天就可以平仓;然后可以再开仓……理论上一天可以成交无数次。

  2、做多、做空——双向交易机制:

  多空交易均可开仓,交易机会增加一倍。

  3、保证金制度:

  你可以使用杠杆,也可以不使用。杠杆有放大十倍资金的功能,如果最大限度地使用杠杆,理论上可以动用本金十倍的资金。

  4、浮动盈利可以加仓:

  浮动盈利部分可以作为新的可用资金参与交易,大大增加了交易的后备资金。

如何设置仓位

1、风险角度:①如果仓位越小,同等行情下,单笔风险越小(趋于0%的仓位最好);

  ②10%资金买入做多的话,无论行情如何下跌(即使商品价格跌到0),资金权益仍然是正数;

  ③N%资金卖出做空的话,行情涨幅度达到100/n倍以上的时候,仍然可能爆仓;

  2、收益角度:①盈利的话,同等行情下,仓位越大越好(趋于100%的仓位最好);

  ②即使最终盈利,中间要经得起回撤。即每次开仓的数量在实现增长前是能保持一致的,否则盈利的可能会大大降低(比如100万回撤到10万,回撤幅度是90 %,而10万赚回100万,盈利率就是900 %);

  3、综合角度:①仓位不能过大(则风险大),也不能过小(则收益小);

  ②用投资组合方式:使得单个品种仓位小(如3%——20%),组合N个品种,使得最终仓位不会太小(40%——70%)。

 

如何调整仓位

1、以算术比例增长的交易系统,各品种开仓手数保持永远不变(增长平稳);

  2、以对数比例增长的交易系统,各品种开仓手数按照资金比例进行阶段性调整或随时调整(增长更迅速,同时回撤也可能被放大);

  3、随机比例增长的交易系统,各品种开仓手数根据行情随时进行调整。与此同时,资金持仓比例也在随时变化(极大增加趋势行情的收益,同时回撤也被放大)。

资金的运用就像在变化莫测的战场上调兵遣将,手段可多样灵活,但是要牢记原则:自己调整持仓的规则要坚持如一,调整持仓时速度要快,还有注意不要随意放大风险。

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